展览的第一章是“河西走廊”， 河西走廊作为中国唯一同时衔接起中原、北部草原、西域绿洲与青藏高原这四大区域的走廊与过渡地带，是我们观察和理解中华民族多元互构的共有精神家园的重要切入点。关山月与赵望云、张振铎一行前往敦煌的西行之路从西安经兰州一路向西，沿着河西走廊深入西部，他们经张掖、酒泉，出嘉峪关，又折入祁连山，西北民族的真切生活场景在岭南人关山月的笔下转换成跃马奔驰、塞外行旅、驼运休憩等母题。第二章为“敦煌烛光”，经过河西走廊的艰难跋涉，关山月一行终于到达目的地敦煌。面对精彩绝伦的敦煌壁画，关山月被完全折服，他立即投入到临摹与研究之中。为了延长工作时间，关山月妻子李小平不辞辛苦，替他秉烛掌灯。晚年，关山月手书“敦煌烛光长明”来纪念这段难忘的经历。该板块展示了关山月临摹敦煌壁画的作品二十余件，关山月运用写意画的技法，以意临的方法来临摹，即以敦煌壁画为基础，通过自己的分析、研究、理解和体会，进行重新演绎。第三章为“冰雪生活”，临罢敦煌已入隆冬，关山月与妻子李小平暂别赵望云、张振铎，冒风雪前往青海继续他的西北纪游写生之旅。他在德令哈、西宁塔尔寺等地描绘民族生活，又在黄河沿岸描绘北方冰雪之景。在章节的安排上，我们遵循关山月西行的路线，根据地理区域进行划分。如此叙事，能帮助观众建立整体的空间序列，通过作品和文献的顺序展开，能使观众仿佛重走关山月的西行纪游之路。
展览现场，我们安排了四个视频帮助观众理解展览内容，加深观展体验。在展厅序厅，装置有290cm×190cm的LED屏，播放展览的动态海报和西行路线动画，海报的背景是“墨浸黄沙”，我们取敦煌鸣沙山之沙，撒在卡纸上，再泼墨而成此图。“塞外驼铃”四字集自郭沫若的书法，其中“驼铃”正来自郭沫若题关山月《塞外驼铃》的诗句。背景音乐由三频合成，曲子是魏凡的《伎乐天》，由作者亲制的曲颈塔尔琴演奏。该乐器参考了丝绸之路上的古乐器和石窟壁画上的乐器形制。我们还录制了塞外风沙声和鸣沙山驼队的驼铃声。黄沙漫天，驼铃悠悠，曲颈塔尔琴声将观众的思绪带入到那个特殊年代的西行文化之旅。进入展厅，观众首先看到的是主题形象，我们将一段抗日战争的影像投影到黑黄主色调的形象墙上，寓意着关山月的这段旅行是笼罩在战争的乌云下，体现整个展览的文化语境的压抑基调，而黑黄主色调黑暗中透出的一点光亮则象征着希望。在“河西走廊”章节，我们混剪了关于河西走廊的风景片段，帮助南方的观众感受河西走廊的草原、戈壁、大漠与雪山。通过风光视频的展示，也间接建立起画中之景与河西实景的联系。最后一个视频是放置在“敦煌烛光”板块的纪录片《敦煌画派》，详细地向观众讲述关山月与敦煌的故事。
数字化媒介是观众与展览互动的重要方式。为加深观众对关山月西行路线、创作、交游、活动的理解，我们制作了“关山月西行互动地图”。该互动地图以时间轴和写生路线为主，展示关山月在西行过程中每一个时间节点、每一个行经位置的创作和经历。观众可点击屏幕上的时间或地点，查看与之相关的历史资料与作品。特别为展览开发的大型拼接屏幕，支持多位观众同时操作，每位观众可以在对应的屏幕上查看自己感兴趣的内容。配合平板电脑使用的AR（增强现实）软件可识别真实的画作，能够直接在画作上呈现知识点、相关研究成果，并播放赏析视频，为观众提供崭新的观看体验，增加了观展趣味，启发观众从更深层次理解展览内容。
展览不仅要为观众提供观看作品的空间，还要为观众还原观看作品的原境，让观众体验该作品原本所处的视觉环境。“敦煌烛光”板块的作品皆是关山月临摹敦煌壁画作品，为了让观众更好地体验洞窟的感觉，我们营造了类似于禅窟的展示空间，每一个“窟”展示一幅临画作品。关山月的临摹作品《临西魏249窟南壁天人像》是唯一一幅被装裱成立轴的作品，可见关山月对此甚为满意。我们在展厅搭建了一个独立的观赏空间专门展示这幅作品。为了让观众获得沉浸式的观画体验，房间的四周喷绘有249窟的壁画数字写真，并设置一席蒲垫。空间的光线亦模拟洞窟开窗采光效果，一束灯光从上方照射到蒲垫。不仅如此，观众还可以手持仿真电子蜡烛，体验关山月当年秉烛临摹的场景。观众在此席地打坐，可以欣赏关山月的画作，并沉浸在249窟的壁画之中。
