波动率指数周三也出现了类似的跌势。不过，该指数仍远高于近20的长期平均水平。12月波动率指数期货的价位高于其他月份合约，表明市场对2021年初的风险存在担忧，比如新冠疫情反弹。
“波动并未消失，”Glenmede Investment Management的衍生品投资组合经理Stacey Gilbert称。
尽管如此，随着大选日过去，美国市场的重大风险事件已经消除。投资者在近一年前就将美国总统大选视为一个波动性来源。Cboe Global Markets10月和11月波动率指数期货上架时间早于以往，这样投资者就能够对冲该事件的风险。VIX指数期货反映到期30天内波动率的预期。
今年大部分时间--除疫情导致美股大跌之外--10月期货较其他合约均存在溢价，因为投资者将大选视为一项重大风险事件。随着大家越来越担心大选结果延迟或出现争议将延长市场波动，11月期货价格开始上涨。
但最近，围绕大选后市场波动的担忧开始消退。10月，VIX指数看跌期货成交量超过看涨期货成交量。周三午后，这种模式仍持续。
投资者称，未来几周出现极端市场波动的可能性下降。
“重大事件已经发生，”Tallbacken Capital Advisors执行长Michael Purves。“最后情况会趋于正常。”
