元光六年(前129)冬，汉、匈之间爆发了第一次大规模战役，是为关市反击战。关市即指汉、匈边境上的通商贸易点，当时武帝面对匈奴对上谷郡的大规模抢掠，派车骑将军卫青出上谷，骑将军公孙敖出代郡，轻车将军公孙贺出云中，骁骑将军李广出雁门，每路万骑，指示说：“击胡关市下。”
此刻匈奴主力正在阴山以南活动，兵数比汉军要多，灵活性比汉军要强，战争的结果，只有卫青杀敌700，取得小胜，其余各路，公孙敖战败损失7000骑，公孙贺毫无斩获，李广竟然被匈奴擒获，后来在押送途中夺得马匹，单骑逃回。
关市之战后，武帝和大臣、将领们总结教训，秣兵厉马，准备再次北伐。此后，从元朔二年(前127)年起，到元狩四年(前119)止，8年间大规模发兵五次，终于转败为胜，取得了对匈奴作战的巨大成果。
