高贝塔值是什么概念?贝塔值怎么计算

2021-08-28 11:16:04 作者: 高贝塔值是什

  我们在查看一些基金的投资策略的时候,有时候会看到“高贝塔值”这一术语,许多投资者对此并不了解,那么你知道高贝塔值是什么意思吗?一起和小编来了解一下吧。

  高贝塔值是什么概念?

  高贝塔值是指个股相对于整个股市具备更高的波动性。所谓贝塔值,是衡量股票波动水平与大盘波动水平的一种指标。证券的贝塔值越高,潜在风险越大,投资收益也越高;相反,证券的贝塔值越低,风险程度越小,投资收益也越低。

  如果β为 1 ,则代表市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑10 %,股票相应下滑 10 %。如果β为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%,就是用市场上涨的百分比乘以贝塔系数。

  贝塔值怎么计算?

  贝塔值计算:β系数=收益率与市场组合收益率的相关系数×(股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差)。