什么是大宗交易?在到达规定的最低限额的证券进行单笔买卖申报，买卖双方在经过商讨后达成协议一致并且经过交易所确定成交之后的证券交易。
深交所大宗交易采用的方式是协议大宗交易与盘后定价大宗交易。前者说的是大宗交易双方互为制定交易对手方，协商确定交易价格和数量的交易方式。接受申报时间为每个交易日的9:15—11:30和13:00—15:30。后者是在证券交易收盘之后根据时间优先的原则，将证券当日收盘价或者是证券当日成天量加权平均价格和大宗交易买卖申报进行连续的撮合的交易方式。接受申报时间为每个交易日的15:05—15:30。其中当日全天停盘的证券，深交所是不接受其的大宗交易申报的。
当协议大宗交易是有价格涨跌幅限制的证券，该成交价格是在该证券当日涨跌幅限制价格范围确定的。如没有价格涨跌幅限制的证券，其成交价格是根据前收盘价的上下30%之间确定的。
深交所的大宗交易规定：
一、 A股的单笔交易数量不得低于三十万股，或交易金额不得低于人民币200万元。
二、 B股的单笔交易数量不得低于三万股，或交易金额不得低于港元20万元。
三、 基金单笔交易数量不得低于200万份，或交易金额不得低于人民币200万元。
四、 债券单笔交易的数量不低于5千张，或者交易金额不得低于人民币50万元。
