相比卫青，他的外甥霍去病，更受后世文臣武将褒爱。
汉家将赐霍骠姚
和卫青一样，霍去病也是一战成名，但更“少年英勇”。
公元前123年春，18岁的“骠姚校尉”霍去病随卫青北击匈奴。他率八百名骁勇骑兵，追寻到匈奴一部后，猛打猛冲杀敌2018人，并杀死单于祖父及相国、当户等多人，生擒单于叔父。汉武帝诏书嘉奖他功冠全军，封为“冠军侯”。
霍去病和舅舅卫青一样，也是私生子。
汉武帝继位元年（公元前140年），卫青和卫子夫的二姐卫少儿，与平阳县吏霍仲儒私通生下霍去病。卫子夫一年后因幸而宠，卫少儿也随之显贵，后来赐嫁陈平的曾孙陈掌。
相比卫青的低调谦恭，霍去病性格果敢张扬，就连打仗空闲时都爱“蹴鞠”（踢足球）。汉武帝曾想教其兵法，霍去病一口回绝：打仗只需按自己的方略，不必拘泥古人兵法。相比卫青的大集团作战，霍去病更敢长途奔袭打“突袭战”，其战风天马行空，劲急凌厉，战果也更传奇。
元狩二年（公元前121年）春，“骠骑将军”霍去病独领精骑一万出陇西，越过焉支山，歼敌皋兰山，转战六日，势如破竹：斩杀匈奴折兰王、卢侯王，生擒浑邪王的儿子及相国、都尉等，杀敌8900多人，缴获休屠王祭天金人。
同年夏，霍去病又领精骑一万，从北地郡出发，越过居延海，穿过小月支，风驰电掣攻至祁连山下。在公孙敖部迷路未至时，孤军冲杀匈奴重兵，俘虏单桓王、酋涂王、王子及相国、都尉2500人，歼敌3万余人。获五王、王母、单于阏氏、王子59人，擒相国、将军、当户、都尉63人。
同年秋，连败的浑邪王、休屠王因恐单于问罪而欲降汉。霍去病领兵迎降时，休屠王心变欲逃，浑邪王不得不杀之，部众骚动。军情紧急，霍去病快马加鞭，飞驰浑邪王营帐，擒杀逃众8000人，安排快马轻车先行转送浑邪王，再组编数万投降部众，押送长安。
汉武帝大喜过望，将浑邪王和其降部安置在陇西、北地、上郡、朔方、云中五郡，设“五属国”拱卫汉疆。
霍去病元狩二年的三次建功，迫使匈奴彻底退出河西走廊，汉朝得以设置武威、酒泉、张掖、敦煌四郡。匈奴人哀唱：亡我祁连山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我妇女无颜色。
此后的“漠北大战”，霍去病领兵五万出东路向北直趋2000余里，逢敌杀敌，遇王灭王，纵横驰骋，风卷残云：歼敌7万余人，活捉屯头王、韩王等三王及将军、相国、当户、都尉等83人，匈奴左贤王部几乎全军覆没。此后又一路北击，兵临乌兰巴托以东，封狼居胥山，禅姑衍山，北临瀚海而还。
霍去病一生，六击匈奴，六战六捷，他带兵斩杀敌军11万多人，杀敌数超过了卫青，并为大汉设立河西四郡立下汗马功劳。他每次都能以少敌多并获大胜，一凭胆量过人，敢长驱直入；二凭少带辎重，夺粮于敌，行动神速；三靠将士精良敢猛冲猛打，凌厉迅猛。
霍去病出征时，还为大汉带回了后来的两大重臣：霍光和金日磾。
元狩二年，霍去病还军时，将同父异母弟霍光从生父霍仲儒家接回长安。霍光长大后侍从汉武帝20年“未尝有过”，后来成为武帝托孤重臣和辅佐了“昭宣中兴”的西汉名臣。霍光病故后以盛大葬仪陪葬茂陵，冢在武帝陵东4000米处。
河西纳降时，霍去病带回了休屠王的太子金日磾。金日磾侍母至孝，侍君至忠，为人正直，深得武帝信任，后来和霍光同为托孤重臣，去世后陪葬茂陵，天下金姓奉他为金氏始祖。
汉武帝特别喜欢英气、锐气、霸气的霍去病，曾欲为他营建宅邸，霍去病对曰：“匈奴未灭，无以家为”，成为千古豪言。可惜天妒英才，这位青年英雄年仅24岁时就因病去世。汉武帝非常痛惜，下令陪葬茂陵，“为冢像祁连山”，并发六属国玄甲军，军阵自长安直陈茂陵，于其冢广营马、牛、虎、熊等巨大石雕以彪炳其功绩。
以“马踏匈奴”为代表的这些巨型石雕，目前共有17件，其中12件被评定为国宝级文物。也正因此，霍去病墓和汉武帝茂陵一起，在1961年同时成为国务院公布的第一批全国重点文物保护单位，编号古墓葬类第四、第五号，紧随黄帝陵、秦始皇陵、（曲阜）孔林之后。
汉武帝此后还宠有“倾国倾城”李夫人、“立子杀母”赵婕妤。
