汉武帝为了恩赐卫青，从侍中一路升到关内侯，又加封长平侯，《史记》记载其所得封邑总共有一万六千七百户，《汉书》则有为二万二百户和三万户的不同记载，可谓身份显赫。
卫青
依照汉朝的习气，高官贵族往往都会养大批食客。所谓食客，便是寄食于高官贵族家的人，也叫食客。食客兴于春秋，盛于战国，到了汉朝，许多高官仍旧习气养食客。一方面是为了听取他们的定见，以追求更高的位置，另一方面养食客花费巨大，可以炫富。前史在描绘平原君、信陵君的时分，都会加上一句“食客数千”，以显现其富有程度。
其时满朝文武皆养食客，唯一卫青不养，所以一个叫苏建的将领就劝卫青也仿效古今名士“招挑选贤者，勉之哉”。卫青听了苏建的话后马上回绝，苏建不解，问卫青为何不养食客，卫青答复：“自魏其、武安之厚来宾，皇帝常切齿。”
卫青的这句话包含了西汉的两主要对立点：一是外戚干政，二是营私舞弊。
窦婴
所谓外戚，便是皇后的亲属。魏其和武安指的是窦婴和田蚡，这二人便是外戚。自西汉树立以外，外戚干政一再产生。汉朝建国伊始，以吕后为中心的外戚实力便把控朝政，乃至直接加害刘邦的子嗣。
吕雉身后，窦姬凭汉文帝上位，其家人也由于窦氏的皇后身份在朝野任官，位置显赫。而窦婴便是窦氏皇后的亲属。汉景帝时期，窦婴由于平定七国之乱有功，掌控了汉朝的军权。而田蚡则是汉景帝皇后王娡同母异父的弟弟。皇后王娡宠爱，田蚡也得以在朝中任职，可以左右朝政。而外戚的强势往往会导致皇权被要挟，所以汉武帝一直对外戚非常警觉。
窦太后
而窦婴和田蚡可不仅仅是外戚这么简略！为了争夺更多的权利，养了大批食客，最终形成了自己的集体。这种集体在前史上有个特定的称谓——党。
党便是帮派，明朝闻名的东林党和阉党便是典型的事例。单个官员缺乏为道，可一旦结党就可以左右朝政，乃至要挟皇权，是皇帝最为忌惮的工作！东汉桓帝、灵帝时期，皇帝就下了党锢之禁，任何结党或许有结党嫌疑的人都要被定为“党人”之罪。
王娡
为了抵挡外戚结党干政的问题，汉武帝动用了很多酷吏来抵挡外戚，张汤、王温舒、杜周、宁成等人因而上位。《史记》记载：“外戚多毁成之短，抵罪髡钳。”武帝使用外戚之间的对立，先给掌控军权的窦氏扣了个罪名，最终将其灭族。田蚡听到窦婴已死的音讯惊慌而死。汉武帝得知田蚡已死并没有怅惘，反而冷冷地提到“使武安侯（田蚡）在者，族矣”。可见外戚养食客并非有多么让皇帝忌惮！
田蚡起先位置低下
卫青是卫子夫同母异父的弟弟，凭卫子夫宠幸而上位，现已归于外戚集团的一员了。假如卫青不汲取窦婴、田蚡的经验，持续养食客，只会让汉武帝觉得卫青有结党干政的痕迹，到时分只怕会落个灭族的下场，所以卫青挑选了孤苦伶仃，而且答复苏建：“彼亲附士大夫，招贤绌不肖者，人主之柄也。人臣奉法遵职罢了，何与招士！”
由于卫青从未养食客，所以汉武帝从头到尾没有夺卫青的权。公元前106年，卫青得以善终。卫青身后，汉武帝将其葬在茂陵东北。而茂陵本便是武帝的坟墓，组织卫青葬在自己的陵园旁足以显现汉武帝对卫青的信任。倘若卫青其时遵从了苏建的主张养了食客，恐怕早就被灭族了，哪里还会葬在茂陵？